之前尝试过各种方法，后来发现其实最直接的方法就是找到 GitHub 上 xgboost 的最新发布版本。
- 发布页面：https://github.com/dmlc/xgboost/releases
- v 0.47 ：https://github.com/dmlc/xgboost/releases/tag/0.47
然后把压缩包下载下来——连 git 都不需要。然后按照网上提供的方法，解压后打开 \windows\xgboost.sln ，编译项目 xgboost_wrapper （当然，需要选择 RELEASE 模式）。最后把生成的 xgboost_wrapper.dll 复制到 \wrappers\ 文件夹中。最后应该就可以进行包的安装了。
对于 Python ，使用 \python-package\setup.py 进行安装。注意需要带上 install 参数。
R我还没试过 ||-_- 但应该差不多吧。
总之，不要试图使用 git 克隆最新版本，首先，最新的提交不能使用MSVC编译。实际上，tqchen 在最新的提交中已经移除了 \windows\ 文件夹。（参阅 #736）换成 Min-GW 之后， rabit 编译怎么都过不去。如果尝试使用 Cygwin 自带的 mingw32-make ，又会出现宏定义不正确的问题。（参阅 #625）
所以，在经过一天的尝试之后，我还是放弃修改 makefile，转而投奔 MSVC 🙄